Sandvig sijaitsee Bornholmin pohjoisimmassa kärjessä ja on yksi saaren viehättävimmistä rantakaupungeista. Yhdessä naapurikaupunki Allingen kanssa se muodostaa kodikkaan lomamiljöön, jossa on mukulakivikatuja, vanhoja merikapteenien taloja ja matalia kesäpuutarhoja, jotka laskeutuvat kohti rantaa. Hiekkaranta on harvinaisuus tällä muutoin kallioisella pohjoisrannikolla, mikä tekee Sandvigista suositun kesäkohteen perheille. Täältä on lyhyt matka Hammereniin, dramaattiseen graniittitasankoon, jota halkovat vaellusreitit, kanerva ja avarat näkymät Itämerelle, sekä Hammershusiin, Pohjois-Euroopan suurimpaan linnanraunioon. Sataman varrella on pieniä kahviloita ja savustamoita, joissa bornholmilaista silliä yhä savustetaan lepän puun päällä. Kaupunki kasvoi kalastajakylästä varakkaiden kööpenhaminalaisten kylpyläkohteeksi, ja tuo tunnelma elää yhä sen hyvin hoidetuissa taloissa. Sandvig on rauhallinen tukikohta vaellukselle, pyöräilylle ja uinnille yhdessä Tanskan kauneimmista kolkista.
